Drawdown là gì? Tỷ lệ Drawdown bao nhiêu thì tốt?

drawdown la gi
Blog Tài Chính

Tài khoản bị cháy là điều tối kỵ nhất đối với bất kỳ trader nào. Do vậy khi giao dịch trader phải có cho mình biện pháp để ngăn chặn điều này xảy ra và drawdown chính là thuật ngữ quản lý vốn giúp bạn quản lý vốn hiệu quả. Vậy drawdown là gì? Cách thức hoạt động ra sao? davejordanophotography.com  sẽ cập nhật toàn bộ nội dung này qua bài viết dưới đây.

1. Drawdown là gì?

Drawdown là thuật ngữ để chỉ mức biến động sụt giảm của một tài khoản đầu tư từ mức vốn đỉnh đến mức vốn đáy trong một khoản thời gian nhất định nào đó. Drawdown được thể hiện dưới dạng phần trăm. Hay còn được gọi là tỷ lệ Drawdown. Có thể hiểu Drawdown là việc giảm vốn của một nhà đầu tư sau một loạt các giao dịch thua lỗ.

Tỷ lệ Drawdown = ( đỉnh vốn – đáy vốn)/ đỉnh vốn.

drawdown la gi
Drawdown chỉ mức biến động sụt giảm của một tài khoản đầu tư từ mức vốn đỉnh đến mức vốn đáy trong một khoảng thời gian nhất định.

2. Các loại Drawdown phổ biến

2.1. Maximum Drawdown (MDD)

Maximum Drawdown (MDD) là khoản lỗ tối đa được tính từ đỉnh đến đáy của tài khoản. Maximum Drawdown là một chỉ báo về rủi ro giảm giá trong một khoảng thời gian xác định.

Maximum Drawdown
Maximum Drawdown là khoản lỗ tối đa được tính từ đỉnh đáy của tài khoản

Công thức tính MDD: MDD = (giá trị cao nhất – giá trị thấp nhất)/giá trị thấp nhất

Lưu ý: Maximum Drawdown chỉ đo lường quy mô của tổn thất lớn nhất chứ không cho biết nhà đầu tư mất bao lâu để phục hồi sau khoản lỗ, hoặc có thu hồi được khoản lỗ không.

2.2. Absolute Drawdown

Absolute Drawdown chính là mức sụt giảm lớn nhất so với tài khoản ban đầu. Ví dụ: nếu số tiền ký quỹ là $10000, số tiền tối đa đã đạt được trong đầu tư là $16000 và tối thiểu là $7000. Absolute Drawdown là $10000- $7000 = $3000. 

Absolute Drawdown la muc sut giam lon nhat
Absolute Drawdown là mức sụt giảm lớn nhất

Absolute Drawdown cho thấy mức lỗ lớn như thế nào so với khoản tiền gửi ban đầu trong quá trình giao dịch. Ví dụ: nếu giá trị rút vốn tuyệt đối là 0, điều này có nghĩa là không có vốn nào bị rủi ro.

Công thức: Rút vốn tuyệt đối = Ký quỹ ban đầu – Vốn chủ sở hữu tối thiểu

2.3. Relative Drawdown

Đây chính là Maximum Drawdown nhưng tính theo tỷ lệ phần trăm. Khi nhìn vào Relative Drawdown chúng ta sẽ xác định được mức sụt giảm tài khoản thông qua giá trị phần trăm. Từ đó dễ dàng xác định rõ mức độ thua lỗ hơn.

Công thức:

Relative Drawdown = Maximum Drawdown/ đỉnh cao nhất của vốn.

3. Vai trò của Drawdown trong giao dịch Forex

Trong đầu tư Forex, nếu chỉ chú ý đến lợi nhuận thì chưa đủ mà chúng ta cần phải đảm bảo được giá trị Drawdown để tránh rủi ro. Vai trò của giá trị Drawdown trong giao dịch Forex:

Drawdown hỗ trợ quản lý vốn và rủi ro khá hiệu quả

  • Nếu tài khoản có mức Drawdown thấp tức là nguồn vốn đầu tư đang ổn định dài hạn, bạn cần giữ nguyên phong độ, phát huy hiệu quả bằng cách gia tăng tỷ lệ thắng và thu lại lợi nhuận trên mỗi giao dịch. 
  • Nếu tỷ lệ Drawdown cao chứng tỏ quá trình quản lý vốn của nhà đầu tư đang có sự bất ổn, dễ bị “ cháy” tài khoản, cần dừng lại để xem xét các chiến lược đầu tư và bảo tồn nguồn vốn.
  • Dựa vào tỷ lệ Drawdown các nhà đầu tư có thể lựa chọn các robot giao dịch sao cho hiệu quả như giao dịch tự động hoặc các tài khoản master trong copy trading. 
  • Drawdown cũng là tiêu chí mà các sàn giao dịch đặt ra cho người chiến thắng trong các cuộc thi Forex do sàn tổ chức. Các nhà đầu tư cần đảm bảo mức gia tăng vốn và tỷ lệ Drawdown thấp nhất.

4. Tỷ lệ Drawdown bao nhiêu thì tốt?

Như vậy theo thông tin và cách tính toán trên đây thì tỷ lệ Drawdown càng thấp càng tốt.

Tỷ lệ Drawdown tốt nhất là dưới 5%.  Tuy nhiên, rất khó tìm kiếm con số lý tưởng như vậy.

Ty le Drawdown bao nhieu la tot
Tỷ lệ Drawdown dưới 5% là tốt, tuy nhiên rất có có thể tìm kiếm được con số lý tưởng này.

Các nhà đầu tư cho rằng tỷ lệ Drawdown đa dưới 20% là tối ưu cho tài khoản giao dịch. Đây là con số tạm chấp nhận được trong đầu tư giao dịch Forex.

Nhưng nếu quản lý nguồn vốn lớn, tỷ lệ 20% này sẽ quy ra số tiền khá lớn. Do đó các nhà đầu tư cần kiểm soát Drawdown thật hiệu quả

5. Cách kiểm soát Drawdown hiệu quả

Ngoài chiến thuật thì kiểm soát tâm lý là điều quan trọng mà các nhà đầu tư cần điều chỉnh để có thể giảm thiểu được tối đa rủi ro. Kiểm soát Drawdown hiệu quả chính là cách kiểm soát tâm lý của nhà đầu tư:

  • Không nên áp dụng đòn bẩy cao

Đòn bẩy có thể giúp nhà đầu tư kiếm lời nhưng vẫn có thể cháy tài khoản bất cứ lúc nào. Khi các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy quá cao sẽ tiềm ẩn nguy cơ rủi ro rất lớn. Do vậy, hãy tính toán tỷ lệ đòn bẩy hợp lý để quản lý tốt tài khoản của mình.

  • Cắt lỗ đúng thời điểm

Một trong những mẹo quan trọng và hữu ích nhất là đặt điểm cắt lỗ khi tham gia bất kỳ một lệnh giao dịch. Nhờ vậy bạn sẽ giảm thiểu được rủi ro, từ đó cũng sẽ giới hạn được Drawdown.

Rất nhiều nhà giao dịch đã mắc sai lầm khi cố gắng tiếp tục giao dịch khi đang đứng trước sự rủi ro và không thể quyết định được thời điểm dừng lại. Trong đầu tư Forex, các trader nên giữ một cái đầu lạnh và đừng để cảm xúc lấn át.

  • Giới hạn tỷ lệ Drawdown

Dựa vào số vốn hiện tại bạn có thể đưa ra mức drawdown tối đa cho phép. Thông thường những con số đó có thể là 5, 10, 15, 20 %. Bạn hãy đặt giới hạn đó cho 1 tuần hoặc 1 tháng. Nếu vượt quá con số cho phép thì phải dừng lại, không giao dịch nữa.

6. Kết luận

Trên đây là toàn bộ những thông tin về Drawdown và những mẹo sử dụng Drawdown hiệu quả trong giao dịch Forex. Mong rằng qua bài viết bạn đọc đã biết Drawdown là gì cũng như thành công trong việc quản lý tài khoản mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *